Статистичний аналіз ефективності двох інвестиційних полівалютних портфелів у контексті різних криптовалют

Abstract

Актуальна проблема сучасної світової валютної системи полягає у її недостатній стабільності, що вимагає комплексного реформування в контексті зміни глобального економічного порядку. Ці зміни спонукають до трансформації існуючої системи в мультивалютну з акцентом на валютному поліцентризмі, який виникає внаслідок глобальних фінансово-економічних криз та перерозподілу сил у світовій економіці. Така мультивалютна система відображає зростання впливу різних валют і валютних блоків, що веде до зменшення домінування традиційних валютних резервів, таких як американський долар та євро. Одним із основних аспектів реформування є включення криптовалют у міжнародні валютні відносини, що відкриває нові можливості для диверсифікації інвестиційних портфелів та зменшення валютних ризиків. Криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, Solana та BNB, є альтернативою традиційним валютам, що може сприяти нівелюванню валютних коливань завдяки некорельованості з традиційними фінансовими системами. З огляду на це інвесторам необхідно розробляти ефективні стратегії для роботи на високоволатильному ринку криптовалют, що передбачають глибокий аналіз історичних даних, оцінювання ризиків та потенціалу дохідності. Запропонований комплексний підхід базується на статистичному вивченні цих даних та використанні розширених фінансових моделей для прогнозування майбутньої поведінки інвестицій. Розглянуто два полівалютні портфелі з криптовалютами Solana, BNB та Ethereum, при цьому дослідження фокусується на порівнянні ефективності портфелів за результатами аналізу ризиків і прибутковості. Особлива увага приділяється аналізу кореляційного зв’язку між активами, що дозволяє інвесторам краще розуміти взаємозв’язки в межах їхніх портфелів і оптимізувати їх структуру відповідно до змінюваних ринкових умов. Результати дослідження підтверджують гіпотезу про прямий взаємозв’язок між рівнем ризику та потенційною дохідністю інвестицій, що підкреслює важливість комплексного підходу до управління інвестиційними портфелями. Висновки статті вказують на значні перспективи для подальших досліджень інвестиційних стратегій, особливо у контексті розвитку криптовалютної індустрії. Окреслено нові можливості для моделювання інвестиційних стратегій з урахуванням різноманітних економічних показників та глобальних тенденцій.